Недавно мы узнали, что в Молдове открывается ВТОРАЯ фондовая биржа. В принципе наличие фондовой биржи в нашей стране уже радует. В любой развитой стране роль индикатора рынка ценных бумаг играет Фондовая Биржа, которая призвана выполнять функции организованного рынка. Для нас, как для дэйтрейдеров, интересно было навести справки о данных биржах.
Торговля Imbalance (Imb.)
Февраль 6th, 2012 
NYSE-TRADERS.RU Имбалансы выходят каждый день до открытия рынка (премаркет) и в 15.45 по Н-Й времени, но в какой именно из дней их торговать, нужно ещё выбрать. В определённые дни они работают и их стоит торговать, но в наше время, таких дней очень мало и большую часть времени лучше не лезть.
Имбалансы – это дисбаланс. Разница всех ордеров на закрытии и на открытии рынка (МОО и МОС)
Главный параметр отбора акции для торговли Imb. – Это процентное соотношение самих Imb. от проторгованных акций за день. Если % Imb. составляет ощутимую часть от основного объёма, то это отличный кандидат для МОС торговли.
MOC – ордер на продажу по последнему принту
МОО – ордер исполняется прямо при открытии рынка
OPG – ордер даёт акции по первому принту
Скальпинг
Февраль 3rd, 2012 NYSE-TRADERS.RU Скальпирование – стратегия торговли, предусматривающая частое заключение сделок с целью получения большого количества малых прибылей. Длительность всего от нескольких секунд до нескольких минут. Данная стратегия считается самой рентабельной, так как доходность в процентном выражении по ней самая высокая. Сама по себе стратегия не требует глубокого фундаментального анализа рынка, и даже технического анализа самой акции. Конечно же, недостатки у данной стратегии есть. На начальном этапе трейдеру тяжело скальпировать. Помехой является большая комиссия брокера и биржи, т.к. количество сделок за день внушительное. Часто профессиональные скальперы выбирают тарифные планы с фиксированной платой за месяц – это позволяет снизить издержки, связанные с комиссией.
Акции компаний, которые скальперы используют для торговли: ВАС (Bank of America Corporation), T (AT&T, Inc.), GE (General Electric Company),
C (Citigroup, Inc.), GM (General Motors Company), F (Ford Motor Co.) .
Новостные и отчётные акции (Stocks in Play)
Февраль 2nd, 2012 NYSE-TRADERS.RU Earnings – это отчёт компании о закрытии квартала. Четыре раза в год наступает сезон отчётов. Огромное количество компаний отчитываются и их акции становятся более спекулятивными. В период Earnigs, ежедневно отчитываются от 100 до 300 компаний.
Когда сезон проходит, в день отчитываются в среднем от 2 до 5 бумаг.
Сезон отчётов делится на временные промежутки относительно рынка :
1) Компании которые отчитались после закрытия рынка, либо собираются отчитаться перед открытием рынка; 2) Компании которые отчитываются во время торговой сессии. Точное время подобных отчётов внутри дня, неизвестно. Эти отчёты обычно никто не торгует, потому что Earnings это тот стиль торговли, к которому нужно быть подготовленным.
Сам торговый процесс начинается с просмотра отчётных компаний. Начиная с понедельника можно просмотреть бумаги которые отчитались в пятницу,после закрытия, и соответственно те которые будут отчитываться перед открытием в понедельник. Соответственно так делается каждый день (то что вчера отчиталось после закрытия и то что отчитывается перед началом торговой сессии).
Short Squeeze
Февраль 1st, 2012 NYSE-TRADERS.RU Специфика торговли практически такая же как и в BreakОut. После большого падения, бумага останавливается и консолидируется, формируя уровень. Продавцы выставляют стоп ордера за сформированный уровень. Соответственно после пробоя этого уровня продавцы покрывают свои позиции, создавая импульс на объеме. Вход осуществляется в пробой этого уровня.
Далее мы рассмотрим несколько примеров:
Виктор Люстиг
Февраль 1st, 2012 NYSE-TRADERS.RU Виктор Люстиг (1890-1947), был одним из самых талантливых мошенников. В Соединенных Штатах Америки его задерживали больше 50-ти раз, но всегда отпускали за неимением доказательств. Первый свой большой куш Люстиг заработал, когда продал за 30,000$ неисправный печатный станок.
В 1925 году Люстиг приехал в Париж за новыми ощущениями. Из газет он узнал, что Эйфелева Башня нуждается в ремонте и городские власти думают, где найти средства на починку данного памятника. Пораскинув мозгами, Люстиг отправил приглашение на встречу всем крупным дилерам металлолома, представившись правительственным чиновником. Встреча была назначена в дорогой гостинице, где остановился сам Виктор. На встрече он вёл речь о невозможном содержании Эйфелевой Башни, и что правительство решило продать эту гигантскую конструкцию на металлолом. Договорившись и получив деньги наличными от одного из дилеров, Люстиг бежал в Вену. Сам же «покупатель» был на столько оскорблён и унижен, что не стал подавать заявление в полицию. Через несколько лет Он снова решил вернуться в Париж и провести такую же аферу, но в этот раз ему не повезло. Обманутый им бизнесмен сразу же направился в полицию и Виктора объявили в розыск. Он был вынужден бежать в Америку.
По прибытию в Штаты Люстиг попытался провести ещё несколько афёр, но в конце концов его арестовали и посадили на 20 лет в Алькатрас.
В 1947 году Виктор Люстиг умер от пневмонии.
Тюльпановая лихорадка
Январь 31st, 2012 NYSE-TRADERS.RU Именно тюльпан, стал предметом грандиозной спекуляции, разорившей в начале 16 века одну из самых экономически развитых и стабильных стран Европы – Голландию.
Тюльпан попал в Европу с Ближнего Востока. Это цветок обладал интересной особенностью. Из луковиц тюльпанов вырастали красивые цветки различных окрасок, а через несколько лет она менялась: на лепестках появлялись полосы, каждый раз разных оттенков. Сейчас уже известно, что это результат вирусного заболевания самого цветка. Но в то время это выглядело чудом.
Pump&Dump
Январь 31st, 2012 NYSE-TRADERS.RU Эта торговая стратегия основана на психологии участников рынка. Когда в акции происходит стремительный рост на 50% и более, без откатов, это ведет только к одному – переломному моменту, продавцы начнут доминировать. Подобный рост может быть вызван искусственно-созданными новостями, не подкреплёнными фундаментально. Акцию не «пустят» наверх, и в течение продолжительного времени она будет падать. Немало важный фактор состоит в том, что акции Pump and Dump будут падать и без наличия продавцов в ней. Цена акции будет двигаться из-за покупателей, которые будут покрывать свои позиции. Все это происходит только лишь из-за психологических аспектов людей и продавцы почти не влияют на движение цены в акции.
На что следует обращать внимание при отборе акций для этой стратегии:
1) Выросла на 50% и более от точки отхода.
2) Потенциал до ближайшего уровня поддержки и цены средней скользящей.
3) Увеличивающийся объем.
Экономические кризисы за два минувших века
Январь 30th, 2012 NYSE-TRADERS.RU Экономический кризис – нарушение равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. Кризисы в экономике многих стран происходят на протяжении почти двух веков. В этой статье мы расскажем о самых ощутимых из них. (к слову, на протяжении двух веков экономические кризисы в Европе и Америке случались около 20 раз)
(1857) Первый мировой экономический кризис. Причина: банкротство железнодорожных компаний. Последствия: рынок акций обвалился, кризис банковской системы Америки. Кризисы в странах Латинской Америки и Европы.
(1873) Второй мировой экономический кризис. Причины: Спекулятивный подъём на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Так же кредитный подъём в Латинской Америке. Последствия: Обвал фондовых рынков Амстердама, Вены, Цюриха. В США наступает кризис из-за отказа немецких банков пролонгировать кредиты.
(1914) Международный финансовый кризис. Причины: Глобальная распродажа бумаг иностранных эмитентов правительствами Франции, Великобритании, Германии и США для финансирования военных действий (начало Первой мировой войны). Последствия: Повсеместный крах на всех товарных и денежных рынках.
(1929-1933) Великая депрессия. Причины: Дефляция – падение цен, которое вызвало финансовую нестабильность. Последствия: Падение курсов ценных бумаг достигло 40 млрд. долларов, промышленное производство сократилось на 46% , в Великобритании на 24%, в Германии на 41%, во Франции на 32%, к 1933 году в 32-ух развитых странах насчитывалось 30 млн. безработных.
BreakOut / BreakDown
Январь 30th, 2012 NYSE-TRADERS.RU Это и есть торговля по тренду, только в самом зарождении.
BreakOut – пробой уровня сопротивления, BreakDown – пробой уровня поддержки (выход из консолидации). Данная стратегия основана на пробое уровней поддержки/сопротивлений. В эти моменты мы играем на плохих расчётах покупателей или продавцов. И те и другие выставляют Stop orders за уровни, при пробое которого, создаётся импульс. Стратегия хороша тем, что сразу видна точка входа, если сам уровень имеет чёткие границы.
На что следует обращать внимание при отборе акций для этой стратегии:
1) Акция несколько дней (и более) консолидируется, формируя уровень.
2) Чёткость границ уровня.
3) Потенциал до следующих уровней поддержки/сопротивления и цены средней скользящей.
4) Акция сильнее/слабее рынка.
5) Закрытие максимально близкое к уровню поддержки/сопротивления.